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Market Daemon - 株式自動売買システムの概要図

まずはこの図を見てみてください。(クリックすると拡大されます。拡大した図で文字が見づらい方は、画像を100%のサイズで表示してみてください。)


図の番号に沿って(複数回に分けて)説明していきます。

まず①ではOmega Chartというフリーのスクリーニングソフトを使用して、HTTP通信により前日までの株価データを取得してきます。

Omega Chartは本来スクリーニングのロジックを自分で実装することで、過去の株価データを元にしたスクリーニングを自由に行うことができる便利なフリーのソフトウェアです。

Market Daemonでは前日の株価を取得するための手段としてこのOmega Chartを使用することにしました。

こういった方法にしたのは、なにより既存のリソースを流用することで、株価のデータを簡単に取得することが可能であること、またOmega Chart自体がオープンソースのソフトウェアであり、ソースコードを見ることでMarket Daemonを作成する際に有益な情報を得ることができることがあげられます。

こうして取得した前日までの株価データを参照し(②)、スクリーニングを行い(③)、売買を行う銘柄をセレクトします(④⑤)。

この段階で、おそらくいくつかの銘柄がセレクトされているはずですので、それをさらに絞込みます(⑥⑦)。

この結果、売買を行う銘柄が抽出されます。

このあとは、その銘柄をどうやって購入するかですが、ここでUWSCというフリーソフトを使うことにします。

UWSCWindowsの操作を自動化する、いわゆるマクロツールで、これを使うと、例えば自動的にブラウザを立ち上げて、特定のURLに接続し、特定の操作を行ってログインする、といったことが簡単にできます。

特にInternet Explorer上の操作を自動化するのでしたら、RecIEというUWSCに付属するツールで簡単に行うことができます。

このUWSCの優れたところは、単に一度行った操作を記録して再生するだけでなく、UWSCファイルというマクロ用スクリプトファイルを用意することで、それを読み込み再生することができることでしょう。

したがって、あらかじめ必要なURL等を埋め込んだ(それには証券会社の口座番号やパスワード、また売買を行う銘柄の証券コードなども埋め込んでおきます)UWSCファイルを生成することで、特定の銘柄に対する自動売買を行うことが可能になるのです(⑧⑨⑬⑭)。

発注ができましたら、それが実際に売買されたかをウォッチします(⑩⑮)。

そうして必要に応じて反対売買を行うわけです(⑪⑫⑬⑭⑮)。

反対売買を行うしくみ自体は、最初に売買を行うしくみをそのまま利用可能なはずです。

最後に売買を行った結果をログファイルとして書き出し(⑯)、それを適当なWEBサーバーにアップロードすれば(⑰)、どこにいても売買の結果を参照することができるでしょう。

細かい仕様はともかく、こういった一連の流れをMarket Daemonとして纏め上げ、営業日の営業時間内に稼動させることで、株式自動売買を行うことが可能になってくるはずです。

それでは、このMarket Daemonをどのように作っていけばいいのでしょうか・・・それは次回以降の記事にまとめていくこととします。
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